Szczawnica leży na pograniczu Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego w dolinie Grajcarka. Takie położenie powoduje, że panuje tu wyjątkowy mikroklimat i duże nasłonecznienie. Miasto otaczają szczyty górskie chętnie odwiedzane przez turystów: Rabsztyn, Wysoka, Trzy Korony i Sokolica.
Szczawnica pozwala także na korzystanie z innych atrakcji turystycznych. Należą do nich: spływ Dunajcem, rafting, spływy kajakowe, wyciągi narciarskie, kolej linowa, trasy rowerowe i wycieczkowe, przejażdżki konne, saniami i bryczkami. Znajdują się tu także wypożyczalnie sprzętu sportowego: rowerów, kajaków i nart.
Przebywający tu turyści mogą także korzystać z obiektów sportowych, do których należą korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, przystanie kajakowe, boiska do koszykówki, baseny kryte, piesze szlaki turystyczne, trasy rowerowe i konne. Przejścia graniczne ze Słowacją udostępnione są dla narciarzy, rowerzystów, pieszych i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich napędzanych paliwem ekologicznym. Dzięki temu można podziwiać uroki słowackich Pienin oraz przełomu Dunajca.